PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMQ.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMQ.DE returned 5.86%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

CEMQ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.60%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.82%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		4.17%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%-0.69%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between CEMQ.DE and PRAZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.76

The correlation between CEMQ.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMQ.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.25

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.90

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.78

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

6.54

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMQ.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMQ.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.25

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMQ.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-29.52%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.45%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-15.46%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-24.09%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.37%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.18%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMQ.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.25%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.95%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.99%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.16%

-4.14%

Сравнение комиссий CEMQ.DE и PRAZ.DE

CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMQ.DE и PRAZ.DE

Ни CEMQ.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMQ.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор