PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMQ.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 7.82%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.75% соответственно.

CEMQ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.60%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.82%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		4.17%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%1.09%32.48%-7.31%10.34%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between CEMQ.DE and AMED.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between CEMQ.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMQ.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.74

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.58

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.49

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

9.40

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMQ.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMQ.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и AMED.DE

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMQ.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-38.35%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.56%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-14.07%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-24.06%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-38.35%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.17%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.69%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMQ.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.61%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.64%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.19%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.87%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.00%

-1.98%

Сравнение комиссий CEMQ.DE и AMED.DE

И CEMQ.DE, и AMED.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMQ.DE и AMED.DE

Ни CEMQ.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMQ.DE and AMED.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMQ.DE and AMED.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор