Сравнение CEMG.L с XDWS.L
CEMG.L (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) and XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMG.L returned 3.80%/yr vs 5.57%/yr for XDWS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CEMG.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMG.L и XDWS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMG.L показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у XDWS.L с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CEMG.L уступали акциям XDWS.L по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.57% соответственно.
CEMG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.80%
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам CEMG.L и XDWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.56% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
Correlation
The correlation between CEMG.L and XDWS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CEMG.L and XDWS.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CEMG.L и XDWS.L
Секторы
CEMG.L
XDWS.L
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
CEMG.L
XDWS.L
Потребительский защитный сектор
CEMG.L
XDWS.L
Коммуникационные услуги
CEMG.L
XDWS.L
-
Здравоохранение
CEMG.L
XDWS.L
Технологии
CEMG.L
XDWS.L
-
Промышленность
CEMG.L
XDWS.L
-
Финансовые услуги
CEMG.L
XDWS.L
Недвижимость
CEMG.L
XDWS.L
-
Сырьевые материалы
CEMG.L
-
XDWS.L
-
Энергетика
CEMG.L
-
XDWS.L
-
Коммунальные услуги
CEMG.L
-
XDWS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMG.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск
CEMG.L
XDWS.L
Сравнение CEMG.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMG.L | XDWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.18 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMG.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CEMG.L и XDWS.L
Максимальная просадка CEMG.L за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.L и XDWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMG.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -23.72% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.74% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -11.52% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -17.53% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -23.72% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -8.95% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -4.20% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.38% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMG.L и XDWS.L
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеют волатильность 4.47% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMG.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.62% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.21% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.38% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 12.11% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.48% | +7.01% |
Сравнение комиссий CEMG.L и XDWS.L
CEMG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMG.L и XDWS.L
Ни CEMG.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMG.L and XDWS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for CEMG.L and 0.25% for XDWS.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMG.L и XDWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор