Сравнение CEMG.L с LUXG.L
CEMG.L (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) and LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMG.L returned 3.80%/yr vs 9.74%/yr for LUXG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMG.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for LUXG.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMG.L и LUXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMG.L торгуется в USD, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMG.L показывает доходность -7.56%, а LUXG.L немного выше – -7.52%. За последние 10 лет акции CEMG.L уступали акциям LUXG.L по среднегодовой доходности: 3.80% против 9.74% соответственно.
CEMG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.80%
LUXG.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам CEMG.L и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.56% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.52% | 15.01% | -1.79% | 15.56% | -23.61% | 22.72% | 35.66% | 30.32% | -13.22% | 38.69% |
Correlation
The correlation between CEMG.L and LUXG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between CEMG.L and LUXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEMG.L и LUXG.L
Секторы
CEMG.L
LUXG.L
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
CEMG.L
LUXG.L
Потребительский защитный сектор
CEMG.L
LUXG.L
Коммуникационные услуги
CEMG.L
LUXG.L
Здравоохранение
CEMG.L
LUXG.L
Технологии
CEMG.L
LUXG.L
Промышленность
CEMG.L
LUXG.L
Финансовые услуги
CEMG.L
LUXG.L
Недвижимость
CEMG.L
LUXG.L
-
Сырьевые материалы
CEMG.L
-
LUXG.L
-
Энергетика
CEMG.L
-
LUXG.L
Коммунальные услуги
CEMG.L
-
LUXG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMG.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
CEMG.L
LUXG.L
Сравнение CEMG.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMG.L | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.28 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.73 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMG.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CEMG.L и LUXG.L
Максимальная просадка CEMG.L за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки LUXG.L в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.L и LUXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMG.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -43.38% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.85% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -25.37% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -37.58% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -43.38% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -11.66% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -10.54% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 6.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMG.L и LUXG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) составляет 4.47%, в то время как у Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CEMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMG.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.99% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 16.09% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 20.23% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.12% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.26% | -2.77% |
Сравнение комиссий CEMG.L и LUXG.L
CEMG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LUXG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMG.L и LUXG.L
Ни CEMG.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMG.L and LUXG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUXG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUXG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for CEMG.L and 0.25% for LUXG.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMG.L и LUXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор