PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с SPPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMF.DE с SPPX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index while SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и SPPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SPPX.DE с доходностью 1.45%.

CEMF.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPX.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.73%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.18%
1 год
3.88%
3 года*
-2.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
-1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и SPPX.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.42%2.99%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.45%3.24%

Correlation

The correlation between CEMF.DE and SPPX.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с OM3M.DECEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с XUTD.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с TRDL.DE
Часто сравнивают с SPPX.DE:
SPPX.DE с CEMC.DESPPX.DE с VX6F.DESPPX.DE с UEFI.DESPPX.DE с OM3M.DESPPX.DE с PRAS.DESPPX.DE с PR1S.DESPPX.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

CEMF.DE vs. SPPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPPX.DE
Ранг доходности на риск SPPX.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPX.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPX.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPX.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPX.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPX.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c SPPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMF.DESPPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.32

—

CEMF.DE vs. SPPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и SPPX.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки SPPX.DE в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и SPPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMF.DESPPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-44.59%

+40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-40.51%

+37.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-22.62%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и SPPX.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMF.DESPPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

8.87%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

14.26%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

16.57%

-11.94%

Сравнение комиссий CEMF.DE и SPPX.DE

CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPPX.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и SPPX.DE

CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.58%4.77%4.08%3.14%2.57%1.63%2.07%2.42%2.38%2.77%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CEMF.DE and SPPX.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.

CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.15% for SPPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и SPPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор