Сравнение CEMF.DE с ELFE.DE
CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMF.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 0.97%.
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFE.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMF.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.99% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.97% | 2.75% |
Correlation
The correlation between CEMF.DE and ELFE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMF.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
CEMF.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELFE.DE
Сравнение CEMF.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMF.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMF.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMF.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -20.67% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -15.31% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -13.23% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMF.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMF.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 6.06% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 8.99% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 9.24% | -4.61% |
Сравнение комиссий CEMF.DE и ELFE.DE
CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMF.DE и ELFE.DE
CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.35% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CEMF.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.07% for ELFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор