Сравнение CEMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CEMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или TLT.
Корреляция
Корреляция между CEMB и TLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TLT
Основные характеристики
CEMB:
2.12
TLT:
0.04
CEMB:
3.06
TLT:
0.15
CEMB:
1.41
TLT:
1.02
CEMB:
1.08
TLT:
0.01
CEMB:
8.46
TLT:
0.08
CEMB:
0.88%
TLT:
6.85%
CEMB:
3.53%
TLT:
13.80%
CEMB:
-20.84%
TLT:
-48.35%
CEMB:
-0.01%
TLT:
-41.00%
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.44% против -1.06% соответственно.
CEMB
1.92%
1.31%
1.68%
7.11%
1.15%
3.44%
TLT
2.98%
3.11%
-7.02%
-0.58%
-7.58%
-1.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и TLT
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CEMB и TLT
CEMB
TLT
Сравнение CEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TLT
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TLT в 4.19%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.10% | 5.11% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.19% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TLT
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TLT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 0.72%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.