PortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и TLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CEMB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.97%
6.79%
CEMB
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

1.64

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

CEMB:

2.21

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

CEMB:

1.35

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.07

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

CEMB:

7.79

TLT:

0.53

Индекс Язвы

CEMB:

0.96%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

CEMB:

4.54%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

CEMB:

-0.71%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.15% против -0.90% соответственно.


CEMB

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.69%

5 лет

3.30%

10 лет

3.15%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.56%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMB и TLT

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMB: 0.50%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEMB: 1.64
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEMB: 2.21
TLT: 0.48
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEMB: 1.35
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEMB: 1.07
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEMB: 7.79
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.28
CEMB
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и TLT

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.19%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и TLT

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-41.08%
CEMB
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и TLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 3.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
6.00%
CEMB
TLT