PortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и TLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CEMB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
53.68%
6.94%
CEMB
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

2.12

TLT:

0.04

Коэф-т Сортино

CEMB:

3.06

TLT:

0.15

Коэф-т Омега

CEMB:

1.41

TLT:

1.02

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.08

TLT:

0.01

Коэф-т Мартина

CEMB:

8.46

TLT:

0.08

Индекс Язвы

CEMB:

0.88%

TLT:

6.85%

Дневная вол-ть

CEMB:

3.53%

TLT:

13.80%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

CEMB:

-0.01%

TLT:

-41.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.44% против -1.06% соответственно.


CEMB

С начала года

1.92%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.11%

5 лет

1.15%

10 лет

3.44%

TLT

С начала года

2.98%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.58%

5 лет

-7.58%

10 лет

-1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMB и TLT

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.120.04
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.060.15
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.02
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.080.01
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.460.08
CEMB
TLT

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.12
0.04
CEMB
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и TLT

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TLT в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.10%5.11%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.19%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и TLT

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.01%
-41.00%
CEMB
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и TLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 0.72%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.72%
3.93%
CEMB
TLT