Сравнение CEMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CEMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.61% против -1.39% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и TLT
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CEMB vs. TLT — Ранг доходности на риск
CEMB
TLT
Сравнение CEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.10 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.06 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.13 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и TLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TLT
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TLT
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -48.35% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -9.23% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -43.70% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -48.35% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -40.23% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -13.62% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.39% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TLT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.71% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 6.61% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 11.40% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 15.88% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 14.93% | -8.54% |