Сравнение CEMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CEMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или TLT.
Основные характеристики
| CEMB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | -4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 6.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | -5.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 5.99% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 15.13% |
| Макс. просадка | -20.84% | -48.35% |
| Текущая просадка | -1.22% | -40.52% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и TLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TLT
С начала года, CEMB показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.22% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и TLT
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TLT
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TLT в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TLT
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TLT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.