Сравнение CEMA.L с SGLN.L
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.28%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.44% соответственно.
CEMA.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.28%
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам CEMA.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 30.23% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -21.47% | -5.32% | 28.23% | 17.50% | -15.71% | 42.34% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and SGLN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, CEMA.L and SGLN.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CEMA.L
SGLN.L
Сравнение CEMA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMA.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.85 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 4.75 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.33 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и SGLN.L
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -45.21% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -17.50% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -17.50% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -21.27% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -21.27% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.89% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -19.80% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 6.83% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и SGLN.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.74% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 21.04% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 24.26% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.52% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.86% | +4.10% |
Сравнение комиссий CEMA.L и SGLN.L
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и SGLN.L
Ни CEMA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and SGLN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CEMA.L.
CEMA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SGLN.L is Gold. CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор