PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMA.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMA.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.79%/yr vs 22.39%/yr for ITWN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 28.78%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 65.84%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 22.39% соответственно.

CEMA.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.78%
6 месяцев
30.54%
1 год
49.58%
3 года*
25.92%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.79%

ITWN.L

1 день
0.16%
1 месяц
2.06%
С начала года
65.84%
6 месяцев
69.37%
1 год
98.77%
3 года*
43.17%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		28.78%33.97%12.43%6.65%-21.47%-5.32%28.23%17.50%-14.51%40.34%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		65.84%31.86%23.68%28.27%-29.51%28.66%34.37%35.09%-9.34%27.66%

Correlation

The correlation between CEMA.L and ITWN.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between CEMA.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMA.L и ITWN.L

Секторы
CEMA.L
ITWN.L

Технологии

54.4%
82.6%

Финансовые услуги

13.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.9%

Промышленность

6.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Здравоохранение

2.5%
0.5%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

CEMA.L
54.4%
ITWN.L
82.6%

Финансовые услуги

CEMA.L
13.4%
ITWN.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CEMA.L
8.2%
ITWN.L
0.9%

Промышленность

CEMA.L
6.4%
ITWN.L
1.8%

Коммуникационные услуги

CEMA.L
5.9%
ITWN.L
1.3%

Сырьевые материалы

CEMA.L
3.2%
ITWN.L
1.8%

Здравоохранение

CEMA.L
2.5%
ITWN.L
0.5%

Энергетика

CEMA.L
2.2%
ITWN.L

-

Потребительский защитный сектор

CEMA.L
1.9%
ITWN.L
0.7%

Коммунальные услуги

CEMA.L
1.2%
ITWN.L

-

Недвижимость

CEMA.L
0.6%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с XMTW.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с CSKR.LCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CNDX.LCEMA.L с IKOR.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

CEMA.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMA.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.77

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.43

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

8.65

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

24.99

-12.46

CEMA.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и ITWN.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMA.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-79.46%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.35%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-28.01%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-41.23%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-41.23%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.39%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-33.58%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и ITWN.L

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеют волатильность 10.33% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMA.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.81%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

22.04%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

26.06%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

23.13%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.62%

-1.53%

Сравнение комиссий CEMA.L и ITWN.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и ITWN.L

CEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%

Часто задаваемые вопросы

CEMA.L and ITWN.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор