PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CELHSOXL
Дох-ть с нач. г.46.22%32.31%
Дох-ть за 1 год173.76%166.57%
Дох-ть за 3 года61.79%-0.39%
Дох-ть за 5 лет125.48%30.52%
Дох-ть за 10 лет76.65%42.09%
Коэф-т Шарпа3.032.10
Дневная вол-ть58.71%82.23%
Макс. просадка-99.79%-90.46%
Current Drawdown-17.05%-42.21%

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между CELH и SOXL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и SOXL

С начала года, CELH показывает доходность 46.22%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 32.31%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 76.65% против 42.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
46.12%
119.38%
CELH
SOXL

Сравнение акций, фондов или ETF


Celsius Holdings, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.77
SOXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXL в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXL в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXL в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXL в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXL в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и SOXL

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и SOXL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03
2.10
CELH
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и SOXL

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.41%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CELH и SOXL

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CELH и SOXL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.05%
-42.21%
CELH
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и SOXL

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.18%
20.53%
CELH
SOXL