PortfoliosLab logo
Сравнение CELH с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CELH и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,241.42%
1,890.38%
CELH
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.69

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

CELH:

-0.92

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

CELH:

0.90

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.60

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.78

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

CELH:

60.13%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

CELH:

-61.29%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 41.23%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 42.59% против 19.30% соответственно.


CELH

С начала года

41.23%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

17.35%

1 год

-48.33%

5 лет

90.53%

10 лет

42.59%

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.69
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -0.92
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.90
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.60
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.78
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.48
CELH
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и SOXL

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CELH и SOXL

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-83.12%
CELH
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и SOXL

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
76.13%
CELH
SOXL