PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CELFX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELFX с PUTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CELFX returned 11.99%/yr vs 3.13%/yr for PUTIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CELFX charges 2.68%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.

Доходность

Сравнение доходности CELFX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELFX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью 2.05%.

CELFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.79%
С начала года
4.17%
1 год
9.19%
3 года*
11.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.05%
1 год
6.70%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELFX и PUTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		4.17%11.33%12.91%12.77%11.57%7.35%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		2.05%8.12%6.35%6.65%-6.51%-0.08%

Correlation

The correlation between CELFX and PUTIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Enhanced Lending Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с CELFX:
CELFX с DCAIXCELFX с CBYYXCELFX с DFLEXCELFX с APFPXCELFX с BGCIXCELFX с CCLFXCELFX с EIGMX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с SIFFXPUTIX с MWCIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с MAHIXPUTIX с SVARX

Доходность на риск

CELFX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELFX
Ранг доходности на риск CELFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELFX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELFXPUTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.84
2.82

+8.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.94
4.98

+30.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

18.73

1.73

+17.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

50.34

4.23

+46.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

522.03

18.34

+503.69

CELFX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELFX на текущий момент составляет 10.84, что выше коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELFX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELFX и PUTIX

Максимальная просадка CELFX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELFX и PUTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELFXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-9.59%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-1.65%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-1.96%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.61%

-9.52%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.24%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.38%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CELFX и PUTIX

Текущая волатильность для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что CELFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELFXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.68%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

2.04%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

2.48%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

2.78%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.69%

-0.53%

Сравнение комиссий CELFX и PUTIX

CELFX берет комиссию в 2.68%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELFX и PUTIX

Дивидендная доходность CELFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности PUTIX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		10.55%11.19%11.26%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.70%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Часто задаваемые вопросы

CELFX and PUTIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTIX has higher volatility (0.68%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CELFX dropped -2.61% vs PUTIX's -9.59%.

CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELFX и PUTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор