PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CELFX с FBKWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CELFX с FBKWX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).

CELFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELFX или FBKWX.

Корреляция

Корреляция между CELFX и FBKWX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CELFX и FBKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.48%
0.93%
CELFX
FBKWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELFX:

3.07

FBKWX:

1.30

Коэф-т Сортино

CELFX:

4.61

FBKWX:

1.95

Коэф-т Омега

CELFX:

4.96

FBKWX:

1.23

Коэф-т Кальмара

CELFX:

4.87

FBKWX:

0.63

Коэф-т Мартина

CELFX:

16.01

FBKWX:

3.67

Индекс Язвы

CELFX:

0.79%

FBKWX:

1.82%

Дневная вол-ть

CELFX:

4.15%

FBKWX:

5.12%

Макс. просадка

CELFX:

-2.61%

FBKWX:

-18.08%

Текущая просадка

CELFX:

-1.35%

FBKWX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, CELFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью 2.07%.

CELFX

С начала года

1.29%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

4.76%

1 год

12.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBKWX

С начала года

2.07%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.46%

5 лет

0.38%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Enhanced Lending Fund

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Сравнение комиссий CELFX и FBKWX

CELFX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.

CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund
График комиссии CELFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.68%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELFX и FBKWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELFX
Ранг риск-скорректированной доходности CELFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBKWX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELFX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CELFX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.991.26
Коэффициент Сортино CELFX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.501.88
Коэффициент Омега CELFX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.871.23
Коэффициент Кальмара CELFX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.750.63
Коэффициент Мартина CELFX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.293.52
CELFX
FBKWX

Показатель коэффициента Шарпа CELFX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа FBKWX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELFX и FBKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.99
1.26
CELFX
FBKWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELFX и FBKWX

Дивидендная доходность CELFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FBKWX в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		11.11%11.26%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.16%4.59%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CELFX и FBKWX

Максимальная просадка CELFX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки FBKWX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELFX и FBKWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.26%
-2.35%
CELFX
FBKWX

Волатильность

Сравнение волатильности CELFX и FBKWX

Текущая волатильность для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) составляет 0.25%, в то время как у Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CELFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.25%
1.48%
CELFX
FBKWX

Пользовательские портфели с CELFX или FBKWX

Min Drawdown
1%
YTD
BIL
VMFXX
VPC
CELFX
Balanced - JS
-2%
YTD
BIL
VMFXX
ARKQ
MVUS.L
IYK
BUI
INCO
^BSESN
QTUM
BOTZ
CELFX
FTLS
VPC
1 / 1

Последние обсуждения

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
520

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
505

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K