PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с XEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с XEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Доходность

Сравнение доходности CEG и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEG и XEL

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%
XEL
Xcel Energy Inc.		8.72%13.89%12.32%-8.67%3.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$87.75B

XEL:

$47.59B

EPS

CEG:

$7.39

XEL:

$3.44

Коэффициент P/E

CEG:

37.84

XEL:

23.19

Коэффициент PEG

CEG:

0.66

XEL:

5.98

Коэффициент P/S

CEG:

3.36

XEL:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$26.15B

XEL:

$14.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

-$3.91B

XEL:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$3.98B

XEL:

$6.19B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.72%.

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEL

1 день
0.34%
1 месяц
-4.18%
С начала года
8.72%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.28%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Xcel Energy Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с XEL:
XEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с LNTXEL с CMSXEL с EXC

Доходность на риск

CEG vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGXELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

3.51

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.41

+0.62

Корреляция

Корреляция между CEG и XEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и XEL

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XEL в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.89%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Просадки

Сравнение просадок CEG и XEL

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и XEL.

Загрузка...

Показатели просадок

CEGXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-80.64%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-11.50%

-27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.65%

-4.30%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-11.35%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

4.61%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и XEL

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEGXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

5.23%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

11.70%

+25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

19.72%

+32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.31%

20.47%

+28.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

21.57%

+27.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.07B
3.56B
(CEG) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию