PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с XEL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или XEL.

Корреляция

Корреляция между CEG и XEL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CEG и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.43%
8.34%
CEG
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

-0.02

XEL:

1.52

Коэф-т Сортино

CEG:

0.45

XEL:

2.10

Коэф-т Омега

CEG:

1.06

XEL:

1.28

Коэф-т Кальмара

CEG:

-0.02

XEL:

1.04

Коэф-т Мартина

CEG:

-0.06

XEL:

6.94

Индекс Язвы

CEG:

17.78%

XEL:

4.21%

Дневная вол-ть

CEG:

66.19%

XEL:

19.20%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

CEG:

-48.16%

XEL:

-7.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$53.56B

XEL:

$39.01B

EPS

CEG:

$11.88

XEL:

$3.44

Цена/прибыль

CEG:

14.39

XEL:

19.74

PEG коэффициент

CEG:

3.63

XEL:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

XEL:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

XEL:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

XEL:

$4.11B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 0.98%.

CEG

С начала года

-19.48%

1 месяц

-15.41%

6 месяцев

-35.24%

1 год

-6.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XEL

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.21%

1 год

29.78%

5 лет

4.52%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CEG: -0.02
XEL: 1.52
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.45
XEL: 2.10
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.06
XEL: 1.28
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CEG: -0.02
XEL: 1.04
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
CEG: -0.06
XEL: 6.94

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
1.52
CEG
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и XEL

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XEL в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.80%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.30%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CEG и XEL

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.16%
-7.04%
CEG
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и XEL

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
8.03%
CEG
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию