Сравнение CEG с XEL
CEG (Constellation Energy Corp) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, CEG returned 45.06%/yr vs 12.73%/yr for XEL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 10.39%.
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CEG и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
XEL Xcel Energy Inc. | 10.39% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 5.21% |
Correlation
The correlation between CEG and XEL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between CEG and XEL shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.67B
XEL:
$50.29B
CEG:
$8.13
XEL:
$3.50
CEG:
33.26
XEL:
22.93
CEG:
0.58
XEL:
5.91
CEG:
3.53
XEL:
3.24
CEG:
2.86
XEL:
2.11
CEG:
$24.82B
XEL:
$14.78B
CEG:
$20.98B
XEL:
$1.88B
CEG:
$5.87B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. XEL — Ранг доходности на риск
CEG
XEL
Сравнение CEG c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.92 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.89 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и XEL
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -80.64% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -11.50% | -28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -24.42% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.83% | -2.83% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -11.31% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 4.49% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и XEL
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 6.90% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 14.45% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 19.19% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.30% | 20.81% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 21.72% | +27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и XEL
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и XEL
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and XEL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.63%) compared to XEL (6.90%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор