PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с DVN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или DVN.

Корреляция

Корреляция между CEG и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEG и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
-29.33%
CEG
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

DVN:

-1.31

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

DVN:

-0.57

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

DVN:

-1.49

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

DVN:

25.32%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

DVN:

-60.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$65.73B

DVN:

$20.23B

EPS

CEG:

$11.90

DVN:

$4.54

Коэффициент P/E

CEG:

17.63

DVN:

6.85

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

CEG:

2.79

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

CEG:

4.78

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.16%.

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.16%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-37.61%

5 лет

32.01%

10 лет

-3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
DVN: -1.31
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
DVN: -0.62
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
DVN: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.95
CEG
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и DVN

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DVN в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.97%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CEG и DVN

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-54.00%
CEG
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и DVN

Constellation Energy Corp (CEG) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 27.53% и 28.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
28.80%
CEG
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию