PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEG с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEG и CTRA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.85%
50.80%
CEG
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.25

CTRA:

0.28

Коэф-т Сортино

CEG:

0.83

CTRA:

0.56

Коэф-т Омега

CEG:

1.11

CTRA:

1.07

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.38

CTRA:

0.23

Коэф-т Мартина

CEG:

0.95

CTRA:

0.69

Индекс Язвы

CEG:

16.99%

CTRA:

10.09%

Дневная вол-ть

CEG:

64.40%

CTRA:

25.07%

Макс. просадка

CEG:

-41.86%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

CEG:

-38.16%

CTRA:

-8.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$64.84B

CTRA:

$22.15B

EPS

CEG:

$11.90

CTRA:

$1.50

Цена/прибыль

CEG:

17.39

CTRA:

19.33

PEG коэффициент

CEG:

3.63

CTRA:

44.67

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 14.43%.


CEG

С начала года

-3.96%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-18.91%

1 год

14.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRA

С начала года

14.43%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

20.37%

1 год

5.84%

5 лет

16.55%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.25
CTRA: 0.28
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.83
CTRA: 0.56
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.11
CTRA: 1.07
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.38
CTRA: 0.23
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 0.95
CTRA: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.28
CEG
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CTRA

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CTRA в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp
0.67%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.
2.93%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CEG и CTRA

Максимальная просадка CEG за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.16%
-8.28%
CEG
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CTRA

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
7.28%
CEG
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab