PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CTRA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или CTRA.

Корреляция

Корреляция между CEG и CTRA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
32.44%
CEG
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

CTRA:

-0.21

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

CTRA:

-0.10

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

CTRA:

0.99

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

CTRA:

-0.20

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

CTRA:

-0.55

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

CTRA:

10.67%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

CTRA:

28.16%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

CTRA:

-19.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$65.73B

CTRA:

$19.38B

EPS

CEG:

$11.90

CTRA:

$1.52

Коэффициент P/E

CEG:

17.63

CTRA:

16.68

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

CEG:

2.79

CTRA:

3.70

Коэффициент P/B

CEG:

4.78

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 0.50%.

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRA

С начала года

0.50%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

7.88%

1 год

-7.57%

5 лет

9.86%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
CTRA: -0.21
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
CTRA: -0.10
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
CTRA: 0.99
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
CTRA: -0.20
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
CTRA: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.21
CEG
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CTRA

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CTRA в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.34%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CEG и CTRA

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-19.45%
CEG
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CTRA

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
13.65%
CEG
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию