PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с AZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с AZZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и AZZ Inc. (AZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или AZZ.

Корреляция

Корреляция между CEG и AZZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEG и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
83.04%
CEG
AZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

AZZ:

0.29

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

AZZ:

0.70

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

AZZ:

1.09

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

AZZ:

0.49

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

AZZ:

1.18

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

AZZ:

9.89%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

AZZ:

39.21%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

AZZ:

-14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$65.73B

AZZ:

$2.44B

EPS

CEG:

$11.90

AZZ:

$1.79

Коэффициент P/E

CEG:

17.63

AZZ:

45.60

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

AZZ:

1.24

Коэффициент P/S

CEG:

2.79

AZZ:

1.55

Коэффициент P/B

CEG:

4.78

AZZ:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

AZZ:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

AZZ:

$382.68M

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

AZZ:

$334.17M

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 3.84%.

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.68%

1 год

3.65%

5 лет

26.89%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и AZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
AZZ: 0.29
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
AZZ: 0.70
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
AZZ: 1.09
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
AZZ: 0.49
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
AZZ: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZZ равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.29
CEG
AZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и AZZ

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AZZ в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CEG и AZZ

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-14.25%
CEG
AZZ

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и AZZ

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
17.39%
CEG
AZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию