Сравнение CEFS с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CEFS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или VUG.
Основные характеристики
| CEFS | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.07% | 31.90% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 42.41% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 19.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 6.78 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 23.37 | 13.79 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 16.82% |
| Макс. просадка | -38.99% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEFS и VUG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и VUG
С начала года, CEFS показывает доходность 26.07%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и VUG
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и VUG
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.81% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 7.56% | 9.84% | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и VUG
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и VUG
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.