PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEFS с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с VUG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CEFS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или VUG.

Корреляция

Корреляция между CEFS и VUG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.03

VUG:

0.73

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.18

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.00

VUG:

3.07

Индекс Язвы

CEFS:

3.17%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

CEFS:

-1.60%

VUG:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 0.78%.

CEFS

С начала года

4.48%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

4.01%

1 год

14.22%

5 лет

16.94%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

0.78%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

1.98%

1 год

18.15%

5 лет

18.45%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CEFS и VUG

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и VUG

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.63%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и VUG

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и VUG

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...