PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и HYGV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CEFS и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.85%
34.87%
CEFS
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFS и HYGV

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.16
CEFS
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и HYGV

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности HYGV в 8.00%


TTM20242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и HYGV

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-1.63%
CEFS
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и HYGV

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
4.84%
CEFS
HYGV