PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBZ.DE с XESD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE).

CEBZ.DE и XESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. XESD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и XESD.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.27%20.45%1.33%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.80%58.73%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 1.80%.

CEBZ.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
1.27%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
3.26%
С начала года
1.80%
6 месяцев
15.30%
1 год
37.30%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с VEUA.LCEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с 5HEU.DECEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с CEMT.DECEBZ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с VUGXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с WTEE.DE

Сравнение комиссий CEBZ.DE и XESD.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DEXESD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.02

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.53

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.82

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

13.95

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.02

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между CEBZ.DE и XESD.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и XESD.DE

CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.63%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и XESD.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и XESD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBZ.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-38.77%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.27%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.51%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-7.47%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.81%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 5.54%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBZ.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.77%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.75%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.41%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.55%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

18.78%

-5.31%