PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBZ.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

CEBZ.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.36%20.45%1.33%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.05%18.16%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.

CEBZ.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.36%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
21.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с VEUA.LCEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с EXSH.DECEBZ.DE с FLXD.DECEBZ.DE с PRAE.DECEBZ.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий CEBZ.DE и NQSE.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.25

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Корреляция

Корреляция между CEBZ.DE и NQSE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и NQSE.DE

Ни CEBZ.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBZ.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-37.67%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.03%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-8.45%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.72%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.35%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 5.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBZ.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.28%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.28%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.95%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

20.89%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

21.60%

-8.12%