PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBZ.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 32.33% for D5BL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

CEBZ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.37%20.45%1.33%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%5.61%

Correlation

The correlation between CEBZ.DE and D5BL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between CEBZ.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с EUNL.DECEBZ.DE с EHF1.DECEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с QDVE.DECEBZ.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.28

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.24

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

12.52

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.48

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBZ.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-40.40%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.02%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.22%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.23%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBZ.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.54%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.44%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.59%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.76%

-3.94%

Сравнение комиссий CEBZ.DE и D5BL.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и D5BL.DE

Ни CEBZ.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBZ.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEBZ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBZ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор