PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBP.DE с ZPAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBP.DE с ZPAB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 10.22%/yr for ZPAB.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ZPAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBP.DE и ZPAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у ZPAB.DE с доходностью 8.38%.

CEBP.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.97%
С начала года
14.84%
1 год
23.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
13.84%
10 лет*
12.11%

ZPAB.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.38%
1 год
16.39%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBP.DE и ZPAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14.84%12.28%17.61%17.66%-3.75%33.16%2.94%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		8.38%22.01%13.92%22.06%-17.12%24.77%9.80%

Correlation

The correlation between CEBP.DE and ZPAB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between CEBP.DE and ZPAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEBP.DE:
CEBP.DE с IUSQ.DECEBP.DE с PR1Z.DECEBP.DE с EXXX.DECEBP.DE с XB4A.DECEBP.DE с ZPRL.DECEBP.DE с H4ZZ.DECEBP.DE с EXS3.DE
Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

CEBP.DE vs. ZPAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBP.DE
Ранг доходности на риск CEBP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBP.DE c ZPAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBP.DEZPAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.02

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.58

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.46

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

5.24

+5.15

CEBP.DE vs. ZPAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBP.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ZPAB.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBP.DE и ZPAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBP.DE и ZPAB.DE

Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки ZPAB.DE в -28.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и ZPAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBP.DEZPAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-28.69%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.18%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-16.25%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-28.69%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.41%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.63%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBP.DE и ZPAB.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBP.DEZPAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.89%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.69%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.04%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.12%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.90%

+0.27%

Сравнение комиссий CEBP.DE и ZPAB.DE

CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZPAB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBP.DE и ZPAB.DE

Ни CEBP.DE, ни ZPAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBP.DE and ZPAB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.

CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.20% for ZPAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и ZPAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор