PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBD.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBD.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBD.DE (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - CEBD.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past year, CEBD.DE returned 1.92% vs 5.32% for VAGY.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CEBD.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBD.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.

CEBD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.83%
1 год
1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.64%
С начала года
4.07%
1 год
5.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBD.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		0.83%3.09%3.56%3.14%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		4.07%-5.79%11.38%0.62%

Correlation

The correlation between CEBD.DE and VAGY.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CEBD.DE:
CEBD.DE с LYEB.DECEBD.DE с SXRR.DECEBD.DE с SXR8.DECEBD.DE с IS3N.DECEBD.DE с QDVE.DECEBD.DE с FRNH.DECEBD.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

CEBD.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBD.DE
Ранг доходности на риск CEBD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBD.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBD.DEVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.00

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.48

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.67

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.29

-3.09

CEBD.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VAGY.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBD.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBD.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка CEBD.DE за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBD.DE и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBD.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-10.58%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.20%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.13%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.68%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.25%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBD.DE и VAGY.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что CEBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBD.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.12%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.81%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.45%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.40%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.40%

-1.07%

Сравнение комиссий CEBD.DE и VAGY.DE

CEBD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBD.DE и VAGY.DE

Дивидендная доходность CEBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		2.89%3.05%3.48%0.14%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEBD.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for CEBD.DE.

CEBD.DE tracks Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for CEBD.DE and 0.09% for VAGY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBD.DE и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор