PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBD.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBD.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBD.DE (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - CEBD.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past year, CEBD.DE returned 1.92% vs 5.96% for QDVY.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CEBD.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBD.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.

CEBD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.83%
1 год
1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.04%
1 год
5.96%
3 года*
4.93%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBD.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		0.83%3.09%3.56%3.14%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.04%-6.57%12.71%-0.44%

Correlation

The correlation between CEBD.DE and QDVY.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBD.DE:
CEBD.DE с LYEB.DECEBD.DE с SXRR.DECEBD.DE с SXR8.DECEBD.DE с IS3N.DECEBD.DE с QDVE.DECEBD.DE с FRNH.DECEBD.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

CEBD.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBD.DE
Ранг доходности на риск CEBD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBD.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBD.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.99

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.47

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.85

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.49

-3.29

CEBD.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QDVY.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBD.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBD.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка CEBD.DE за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBD.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBD.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-19.19%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.21%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.24%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-7.34%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBD.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) составляет 0.87%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CEBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBD.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.50%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

4.35%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

6.07%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

7.84%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

9.01%

-3.68%

Сравнение комиссий CEBD.DE и QDVY.DE

CEBD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBD.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность CEBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности QDVY.DE в 4.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		2.89%3.05%3.48%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.61%5.18%5.89%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CEBD.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CEBD.DE.

CEBD.DE tracks Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Their fees differ too: 0.12% for CEBD.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBD.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор