PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEB0.DE с SNAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEB0.DE с SNAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) and SNAZ.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index while SNAZ.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, CEB0.DE returned 1.57% vs 3.64% for SNAZ.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CEB0.DE charges 0.40%/yr vs 0.53%/yr for SNAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и SNAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SNAZ.DE с доходностью 0.59%.

CEB0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.14%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNAZ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.59%
1 год
3.64%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и SNAZ.DE

2026 (YTD)20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		2.14%0.43%6.85%
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.59%6.26%3.46%

Correlation

The correlation between CEB0.DE and SNAZ.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с SNAZ.DE:
SNAZ.DE с ICGB.DESNAZ.DE с IS0Q.DESNAZ.DE с LYQS.DESNAZ.DE с IS0S.DESNAZ.DE с ASRD.DESNAZ.DE с NQSE.DESNAZ.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

CEB0.DE vs. SNAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SNAZ.DE
Ранг доходности на риск SNAZ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c SNAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEB0.DESNAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.05

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.59

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.25

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

4.53

-0.86

CEB0.DE vs. SNAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAZ.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и SNAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и SNAZ.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SNAZ.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и SNAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEB0.DESNAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-21.88%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.91%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.73%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-7.60%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.80%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и SNAZ.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEB0.DESNAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.09%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.81%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

3.45%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.07%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

7.63%

-5.62%

Сравнение комиссий CEB0.DE и SNAZ.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SNAZ.DE в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и SNAZ.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SNAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.71%1.84%1.43%
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEB0.DE and SNAZ.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEB0.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEB0.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.53% for SNAZ.DE.

CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, while SNAZ.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for CEB0.DE and 0.53% for SNAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEB0.DE и SNAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор