PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEA1.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEA1.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEA1.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEA1.L returned 12.09%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CEA1.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEA1.L показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CEA1.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 12.09% против 27.26% соответственно.

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.42%
С начала года
30.56%
6 месяцев
31.15%
1 год
58.59%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEA1.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between CEA1.L and IITU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.61

The correlation between CEA1.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.52 (5 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEA1.L и IITU.L

Секторы
CEA1.L
IITU.L

Технологии

49.6%
99.6%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Промышленность

7.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEA1.L
49.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

CEA1.L
13.7%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

CEA1.L
9.9%
IITU.L

-

Промышленность

CEA1.L
7.2%
IITU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

CEA1.L
6.5%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

CEA1.L
3.4%
IITU.L

-

Здравоохранение

CEA1.L
3.0%
IITU.L

-

Энергетика

CEA1.L
2.5%
IITU.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

CEA1.L
2.2%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

CEA1.L
1.4%
IITU.L

-

Недвижимость

CEA1.L
0.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CEA1.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEA1.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEA1.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.71

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.46

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.17

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

8.17

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEA1.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEA1.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEA1.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEA1.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.23

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CEA1.L и IITU.L

Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEA1.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-28.03%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-16.76%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-28.03%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-28.03%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-28.03%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.89%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-5.14%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.51%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CEA1.L и IITU.L

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CEA1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEA1.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.01%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.45%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

19.60%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

21.94%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

21.31%

-2.78%

Сравнение комиссий CEA1.L и IITU.L

CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEA1.L и IITU.L

Ни CEA1.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEA1.L and IITU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CEA1.L.

CEA1.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IITU.L is Technology Equities. CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор