Сравнение CE31.L с IUIT.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.54% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам CE31.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between CE31.L and IUIT.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between CE31.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
IUIT.L
Сравнение CE31.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.32 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.42 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.78 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.24 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и IUIT.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -28.01% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -16.96% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -28.01% | +24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -28.01% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -28.01% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.78% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.29% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.70% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 7.16% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 15.20% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 20.23% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 22.82% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 22.51% | -15.44% |
Сравнение комиссий CE31.L и IUIT.L
И CE31.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и IUIT.L
Ни CE31.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and IUIT.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор