PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CE2D.L показывает доходность 6.76%, а SX5S.L немного ниже – 6.46%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%15.34%

Correlation

The correlation between CE2D.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.60

Over the past year, CE2D.L and SX5S.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и SX5S.L

Секторы
CE2D.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.5%
25.1%

Промышленность

20.1%
22.1%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

8.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

CE2D.L
8.7%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
SX5S.L
9.8%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

CE2D.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.23

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.83

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.62

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.40

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.59

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и SX5S.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-32.54%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.43%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-13.85%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-21.71%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.57%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.44%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 4.05%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.90%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.23%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

15.09%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.62%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.88%

-2.26%

Сравнение комиссий CE2D.L и SX5S.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и SX5S.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CE2D.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE2D.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор