PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
1.38%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.52%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%8.69%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between CE2D.L and LDEG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.55

Over the past year, CE2D.L and LDEG.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и LDEG.L

Секторы
CE2D.L
LDEG.L

Финансовые услуги

23.5%
41.5%

Промышленность

20.1%
15.8%

Здравоохранение

13.3%
3.4%

Технологии

8.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.3%

Энергетика

5.4%
7.7%

Сырьевые материалы

5.0%
9.9%

Коммунальные услуги

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
LDEG.L
3.4%

Технологии

CE2D.L
8.7%
LDEG.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
LDEG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
LDEG.L
3.3%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
LDEG.L
7.7%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
LDEG.L
9.9%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
LDEG.L
8.2%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

CE2D.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.63

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.52

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.78

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

13.82

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.24

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и LDEG.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, примерно равная максимальной просадке LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-15.97%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.04%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-12.05%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-15.97%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.95%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.20%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и LDEG.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.57%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.21%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.55%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.99%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.01%

+1.61%

Сравнение комиссий CE2D.L и LDEG.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и LDEG.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LDEG.L в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and LDEG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор