Сравнение CDW с VOO
CDW (CDW Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CDW returned 13.89%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.89% против 15.15% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам CDW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CDW and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CDW and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. VOO — Ранг доходности на риск
CDW
VOO
Сравнение CDW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.45 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.68 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и VOO
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -33.99% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -8.90% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -18.69% | -41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -24.52% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -33.99% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -0.88% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.67% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 2.04% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и VOO
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 3.48% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 9.98% | +28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 12.52% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 16.92% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 17.99% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и VOO
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (14.30%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор