Сравнение CDW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CDW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -10.42% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.14% соответственно.
CDW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -23.84%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- 12.60%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. VOO — Ранг доходности на риск
CDW
VOO
Сравнение CDW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | 1.53 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.55 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.31 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CDW и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и VOO
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 2.07% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDW и VOO
Максимальная просадка CDW за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -33.99% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -11.98% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | -24.52% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.71% | -33.99% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.55% | -5.55% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.72% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 2.55% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и VOO
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.34% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 9.47% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 18.11% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 16.82% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 17.99% | +11.71% |