Сравнение CDW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CDW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -21.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.35% против 13.15% соответственно.
CDW
-21.97%
-20.13%
-25.12%
-17.97%
6.39%
19.35%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| CDW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 11.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.83% | 12.19% |
| Макс. просадка | -44.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -31.39% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDW и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и VOO
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.06% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% | 0.56% | 0.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CDW и VOO
Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и VOO
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.