PortfoliosLab logo
Сравнение CDW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CDW и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
323.68%
CDW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.48% против 12.12% соответственно.


CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.54
CDW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и VOO

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation
1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CDW и VOO

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-9.90%
CDW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и VOO

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
13.96%
CDW
VOO