Сравнение CDRE с BWXT
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 13.37%/yr vs 46.15%/yr for BWXT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.31%.
CDRE
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам CDRE и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -29.19% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.31% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -12.35% |
Correlation
The correlation between CDRE and BWXT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between CDRE and BWXT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.25B
BWXT:
$18.90B
CDRE:
$0.87
BWXT:
$3.75
CDRE:
32.87
BWXT:
54.78
CDRE:
0.27
BWXT:
14.48
CDRE:
1.91
BWXT:
5.59
CDRE:
3.71
BWXT:
14.76
CDRE:
$635.63M
BWXT:
$3.38B
CDRE:
$258.01M
BWXT:
$566.27M
CDRE:
$82.14M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CDRE
BWXT
Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.97 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.32 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и BWXT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -47.88% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -23.14% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -32.87% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -13.63% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -13.17% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 10.51% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и BWXT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 11.10% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 33.80% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.42% | 45.29% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 33.04% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 30.86% | +15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и BWXT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BWXT в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.51% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.36% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и BWXT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and BWXT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (12.10%) compared to BWXT (11.10%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор