PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOT.DE с CCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOT.DE с CCHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and CCHA.DE (CoinShares Physical Chainlink ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 4.42%/yr for CCHA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for CCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CDOT.DE и CCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у CCHA.DE с доходностью -34.79%.

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCHA.DE

1 день
-3.98%
1 месяц
-18.33%
С начала года
-34.79%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-42.93%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOT.DE и CCHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-10.53%101.17%-70.86%
CCHA.DE
CoinShares Physical Chainlink ETP		-34.79%-48.45%37.05%178.07%-51.77%

Correlation

The correlation between CDOT.DE and CCHA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.79

The correlation between CDOT.DE and CCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

CoinShares Physical Chainlink ETP

Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с 21BC.DECDOT.DE с BITC
Часто сравнивают с CCHA.DE:
CCHA.DE с CIWP.DECCHA.DE с CETH.DECCHA.DE с XTZS.DECCHA.DE с SLNC.DECCHA.DE с RAND.DECCHA.DE с BTIC.DECCHA.DE с CPYG.DE

Доходность на риск

CDOT.DE vs. CCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCHA.DE
Ранг доходности на риск CCHA.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOT.DE c CCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDOT.DECCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.62

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-0.69

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.93

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-0.96

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDOT.DE vs. CCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOT.DE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CCHA.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOT.DE и CCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDOT.DECCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.13

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CDOT.DE и CCHA.DE

Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки CCHA.DE в -75.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и CCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOT.DECCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-75.80%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-69.64%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.64%

-75.80%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.66%

-75.80%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-39.26%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.28%

46.73%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOT.DE и CCHA.DE

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOT.DECCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

14.62%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

44.07%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.57%

72.25%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.58%

85.39%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.58%

85.39%

-7.81%

Сравнение комиссий CDOT.DE и CCHA.DE

CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CCHA.DE в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOT.DE и CCHA.DE

Ни CDOT.DE, ни CCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CDOT.DE and CCHA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CCHA.DE.

Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 1.50% for CCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и CCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор