PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с AAPL

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc. (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AAPL.

Основные характеристики


CDNSAAPL
Дох-ть с нач. г.11.75%-6.00%
Дох-ть за 1 год59.00%25.05%
Дох-ть за 3 года27.37%12.92%
Дох-ть за 5 лет39.32%33.89%
Дох-ть за 10 лет34.92%27.02%
Коэф-т Шарпа2.111.22
Дневная вол-ть27.42%19.15%
Макс. просадка-93.13%-81.80%
Current Drawdown-2.42%-8.65%

Фундаментальные показатели


CDNSAAPL
Рыночная капитализация$82.86B$2.79T
Прибыль на акцию$3.84$6.43
Цена/прибыль79.2728.11
PEG коэффициент2.832.22
Выручка (12 мес.)$4.09B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$170.78B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$130.11B

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между CDNS и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности CDNS и AAPL

С начала года, CDNS показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 34.92% против 27.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%OctoberNovemberDecember2024February
16,442.39%
66,523.66%
CDNS
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Apple Inc.

Сравнение дивидендов CDNS и AAPL

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Сравнение CDNS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.11
AAPL
Apple Inc.
1.22

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024February
2.11
1.22
CDNS
AAPL

Сравнение просадок CDNS и AAPL

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и AAPL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-2.42%
-8.65%
CDNS
AAPL

Сравнение волатильности CDNS и AAPL

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024February
9.38%
3.95%
CDNS
AAPL