Сравнение CDLB.TO с HBB.TO
CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management, while HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond. CDLB.TO is actively managed, while HBB.TO is passively managed. Over the past 5 years, CDLB.TO returned -0.57%/yr vs -0.04%/yr for HBB.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CDLB.TO charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for HBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDLB.TO и HBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLB.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у HBB.TO с доходностью 1.08%.
CDLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
HBB.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам CDLB.TO и HBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | -0.42% | 5.44% | 2.91% | 2.39% | -12.02% | -0.11% | 3.68% |
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.08% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 2.90% |
Correlation
The correlation between CDLB.TO and HBB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLB.TO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск
CDLB.TO
HBB.TO
Сравнение CDLB.TO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLB.TO | HBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.29 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLB.TO и HBB.TO
Максимальная просадка CDLB.TO за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLB.TO и HBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLB.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -18.23% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.78% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -5.16% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -16.19% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.35% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.57% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLB.TO и HBB.TO
Текущая волатильность для CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) составляет 0.69%, в то время как у Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что CDLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLB.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.20% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.44% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.39% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 6.55% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.09% | -2.18% |
Сравнение комиссий CDLB.TO и HBB.TO
CDLB.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBB.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLB.TO и HBB.TO
Дивидендная доходность CDLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | 4.54% | 4.45% | 4.65% | 3.87% | 2.81% | 2.38% | 1.14% |
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDLB.TO and HBB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.
CDLB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HBB.TO is Total Bond Market. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CDLB.TO and 0.09% for HBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDLB.TO и HBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор