PortfoliosLab logo
Сравнение CDE с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDE и WM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CDE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
-2.76%
CDE
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.99

WM:

0.84

Коэф-т Сортино

CDE:

1.78

WM:

1.21

Коэф-т Омега

CDE:

1.20

WM:

1.19

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.70

WM:

1.28

Коэф-т Мартина

CDE:

5.68

WM:

3.29

Индекс Язвы

CDE:

12.14%

WM:

4.62%

Дневная вол-ть

CDE:

69.75%

WM:

18.06%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

CDE:

-98.04%

WM:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$2.30B

WM:

$81.89B

EPS

CDE:

-$0.01

WM:

$6.55

PEG коэффициент

CDE:

-1.18

WM:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$994.62M

WM:

$21.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$214.76M

WM:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$231.44M

WM:

$6.19B

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность 72.09%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 0.57% против 16.97% соответственно.


CDE

С начала года

72.09%

1 месяц

-13.16%

6 месяцев

3.89%

1 год

72.09%

5 лет

-7.05%

10 лет

0.57%

WM

С начала года

14.56%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

-2.71%

1 год

14.56%

5 лет

14.07%

10 лет

16.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CDE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.990.84
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.781.21
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.19
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.701.28
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.683.29
CDE
WM

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
0.84
CDE
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и WM

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CDE
Coeur Mining, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.48%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CDE и WM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.04%
-11.17%
CDE
WM

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и WM

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.32%
3.14%
CDE
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию