Сравнение CDAY.NEO с ZPH.TO
CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 7.85% for ZPH.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDAY.NEO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью 1.91%.
CDAY.NEO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPH.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 18.76% | 13.23% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 1.91% | 5.54% |
Correlation
The correlation between CDAY.NEO and ZPH.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов CDAY.NEO и ZPH.TO
Секторы
CDAY.NEO
ZPH.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CDAY.NEO
ZPH.TO
Промышленность
CDAY.NEO
ZPH.TO
Сырьевые материалы
CDAY.NEO
ZPH.TO
-
Энергетика
CDAY.NEO
ZPH.TO
-
Потребительский циклический сектор
CDAY.NEO
ZPH.TO
Коммуникационные услуги
CDAY.NEO
ZPH.TO
Технологии
CDAY.NEO
ZPH.TO
Потребительский защитный сектор
CDAY.NEO
ZPH.TO
Коммунальные услуги
CDAY.NEO
ZPH.TO
-
Здравоохранение
CDAY.NEO
ZPH.TO
Недвижимость
CDAY.NEO
ZPH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAY.NEO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
CDAY.NEO
ZPH.TO
Сравнение CDAY.NEO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAY.NEO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.30 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 4.90 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAY.NEO и ZPH.TO
Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAY.NEO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.65% | -33.38% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.07% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.72% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -4.22% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAY.NEO и ZPH.TO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) имеют волатильность 2.47% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAY.NEO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 5.69% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 6.59% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 11.18% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.59% | +0.07% |
Сравнение комиссий CDAY.NEO и ZPH.TO
CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAY.NEO и ZPH.TO
Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности ZPH.TO в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.81% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.40% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
CDAY.NEO and ZPH.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.85% for CDAY.NEO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор