PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
9.29%
CCRV
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 16.42%.


CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

16.42%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

9.29%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


CCRVQYLD
Коэф-т Шарпа0.201.92
Коэф-т Сортино0.382.61
Коэф-т Омега1.041.46
Коэф-т Кальмара0.232.56
Коэф-т Мартина0.6613.81
Индекс Язвы4.33%1.44%
Дневная вол-ть14.20%10.35%
Макс. просадка-24.81%-24.75%
Текущая просадка-5.37%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и QYLD

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CCRV и QYLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.201.92
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.382.61
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.46
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.232.56
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6613.81
CCRV
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
1.92
CCRV
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и QYLD

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности QYLD в 11.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.63%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и QYLD

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.37%
-1.44%
CCRV
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и QYLD

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.42%
CCRV
QYLD