Сравнение CCRV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CCRV и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или QYLD.
Корреляция
Корреляция между CCRV и QYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и QYLD
Основные характеристики
CCRV:
0.48
QYLD:
1.82
CCRV:
0.76
QYLD:
2.51
CCRV:
1.09
QYLD:
1.43
CCRV:
0.55
QYLD:
2.47
CCRV:
1.38
QYLD:
13.18
CCRV:
4.69%
QYLD:
1.46%
CCRV:
13.63%
QYLD:
10.57%
CCRV:
-24.81%
QYLD:
-24.75%
CCRV:
-3.30%
QYLD:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.79%.
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
QYLD
2.79%
1.46%
14.57%
18.99%
7.97%
9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и QYLD
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRV и QYLD
CCRV
QYLD
Сравнение CCRV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и QYLD
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности QYLD в 12.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.33% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и QYLD
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и QYLD
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.12%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.