Сравнение CCRV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CCRV и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или QYLD.
Основные характеристики
| CCRV | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 0.75% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 16.08 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 10.05% |
| Макс. просадка | -24.81% | -24.89% |
| Текущая просадка | -7.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и QYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и QYLD
С начала года, CCRV показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и QYLD
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и QYLD
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности QYLD в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и QYLD
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и QYLD
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.