Сравнение CCL с QYLD
CCL (Carnival Corporation & Plc) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.89% против 9.75% соответственно.
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CCL и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between CCL and QYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CCL
QYLD
Сравнение CCL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.25 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 21.84 | -22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и QYLD
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -24.75% | -65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -4.97% | -24.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -19.06% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -24.61% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -24.75% | -65.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -2.33% | -56.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -3.81% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.97% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и QYLD
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.76% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 9.59% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 10.73% | +36.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 14.98% | +40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 15.59% | +42.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и QYLD
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CCL and QYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор