PortfoliosLab logo
Сравнение CCL с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCL и QYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.74%
122.66%
CCL
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.52

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

CCL:

1.06

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

CCL:

1.14

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.33

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

CCL:

1.70

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

CCL:

15.14%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

CCL:

49.67%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

CCL:

-71.91%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -6.85% против 7.58% соответственно.


CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-11.05%

1 год

23.34%

5 лет

5.19%

10 лет

-6.85%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.52
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.06
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.14
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.33
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.70
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.32
CCL
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и QYLD

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок CCL и QYLD

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-11.29%
CCL
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и QYLD

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
14.23%
CCL
QYLD