PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCL с QYLD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или QYLD.

Корреляция

Корреляция между CCL и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CCL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

1.13

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

CCL:

1.83

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

CCL:

1.25

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.77

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

CCL:

3.67

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

CCL:

16.65%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

CCL:

50.70%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

CCL:

-64.68%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.45% против -3.15% соответственно.

CCL

С начала года

-6.14%

1 месяц

30.02%

6 месяцев

-3.78%

1 год

55.93%

5 лет

10.68%

10 лет

-5.45%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.51%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и QYLD

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок CCL и QYLD

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и QYLD

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...