PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCL с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CCL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCL и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-12.56%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.36% против 8.96% соответственно.

CCL

1 день
2.70%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-5.84%
1 год
37.71%
3 года*
38.05%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
-5.36%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с CUKCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CCL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.57

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.32

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между CCL и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и QYLD

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок CCL и QYLD

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-24.75%

-65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-10.84%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.62%

-24.61%

-55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-24.75%

-65.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.67%

-1.84%

-57.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-3.89%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

1.65%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и QYLD

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

4.90%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

7.50%

+27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

16.43%

+33.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

14.84%

+40.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.14%

15.51%

+41.63%