Сравнение CCL с QYLD

С начала года, CCL показывает доходность 35.28%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.41% против 8.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%.

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.