Сравнение CCL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или IVV.
Доходность
Сравнение доходности CCL и IVV
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность 36.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -3.41% против 13.16% соответственно.
CCL
36.73%
18.18%
71.52%
75.19%
-10.13%
-3.41%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| CCL | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 14.60% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 42.59% | 12.16% |
| Макс. просадка | -90.37% | -55.25% |
| Текущая просадка | -61.72% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCL и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и IVV
CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CCL и IVV
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и IVV
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.