PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с MTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с MTA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или MTA.

Корреляция

Корреляция между CCJ и MTA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCJ и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
360.86%
65.90%
CCJ
MTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

MTA:

0.04

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

MTA:

0.47

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

MTA:

1.05

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

MTA:

0.02

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

MTA:

0.10

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

MTA:

20.51%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

MTA:

53.57%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

MTA:

-81.73%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

MTA:

-76.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$19.15B

MTA:

$287.66M

EPS

CCJ:

$0.28

MTA:

-$0.06

Коэффициент P/S

CCJ:

6.11

MTA:

48.90

Коэффициент P/B

CCJ:

4.18

MTA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$2.50B

MTA:

$4.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$690.91M

MTA:

$2.88M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у MTA с доходностью 23.90%.

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

MTA

С начала года

23.90%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-19.22%

1 год

-2.20%

5 лет

-11.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и MTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
MTA
Ранг риск-скорректированной доходности MTA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
MTA: 0.04
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
MTA: 0.47
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
MTA: 1.05
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
MTA: 0.02
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
MTA: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.04
CCJ
MTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и MTA

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.09%0.79%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и MTA

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и MTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-76.23%
CCJ
MTA

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и MTA

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.91%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
18.79%
CCJ
MTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и MTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию