PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCJ и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CCJ и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.29%
-52.81%
CCJ
CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

CANE:

-0.07

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

CANE:

0.06

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

CANE:

-0.03

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

CANE:

-0.16

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

CANE:

9.12%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

CANE:

21.66%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

CANE:

-54.96%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 10.88% против 1.53% соответственно.


CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

CANE

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-7.28%

1 год

0.77%

5 лет

19.29%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
CANE: -0.07
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
CANE: 0.06
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
CANE: 1.01
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
CANE: -0.03
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
CANE: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.07
CCJ
CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и CANE

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и CANE

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-54.96%
CCJ
CANE

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и CANE

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
5.94%
CCJ
CANE