Сравнение CCJ с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или CANE.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и CANE
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 11.86% против -0.29% соответственно.
CCJ
24.34%
-7.64%
1.02%
20.39%
42.36%
11.86%
CANE
1.85%
-1.17%
12.47%
-16.30%
13.59%
-0.29%
Основные характеристики
| CCJ | CANE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | -0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | -0.84 |
| Индекс Язвы | 14.03% | 19.53% |
| Дневная вол-ть | 43.70% | 23.85% |
| Макс. просадка | -87.87% | -81.30% |
| Текущая просадка | -7.64% | -52.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCJ и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCJ c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и CANE
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% | 1.85% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и CANE
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.87%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и CANE
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.