PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle International Corp.		-7.91%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.14% соответственно.

CCI

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-13.48%
1 год
-19.09%
3 года*
-10.69%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
3.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CCI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.01

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.53

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.55

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

7.31

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между CCI и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и VOO

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		5.26%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CCI и VOO

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-33.99%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-11.98%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-24.52%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-33.99%

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-5.55%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-3.72%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

2.55%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и VOO

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.34%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

9.47%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

18.11%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.82%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

17.99%

+7.71%