PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCI и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
274.69%
557.49%
CCI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

VOO:

2.28

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.13% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
VOO: 0.89
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.55
CCI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и VOO

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CCI и VOO

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-9.85%
CCI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и VOO

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 10.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
13.96%
CCI
VOO