PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.88% против 15.15% соответственно.

CCI

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
-9.26%
1 год
-20.50%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
1.88%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle Inc.		-9.26%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CCI and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between CCI and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

CCI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.74

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.40

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.45

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.68

-11.74

CCI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и VOO

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-33.99%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.07%

-8.90%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-18.69%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-24.52%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-33.99%

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.72%

-0.88%

-51.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-3.67%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

2.04%

+17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и VOO

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

3.48%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

9.98%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

12.52%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

16.92%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

17.99%

+8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и VOO

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.40%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CCI and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (11.55%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор