Сравнение CCI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | -7.91% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.69% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -13.48%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.48%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CCI
VNQ
Сравнение CCI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.13 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.30 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.18 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.70 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CCI и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и VNQ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.26% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и VNQ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -73.07% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -12.44% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -34.48% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -42.40% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -9.24% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -13.71% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 3.21% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и VNQ
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.57% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 9.28% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 16.31% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.80% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 20.70% | +5.00% |