Сравнение CCI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности CCI и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.90% соответственно.
CCI
-5.90%
-7.63%
3.86%
5.73%
-1.05%
6.72%
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| CCI | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 9.48% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 16.22% |
| Макс. просадка | -97.60% | -73.07% |
| Текущая просадка | -43.05% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCI и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и VNQ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.03% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и VNQ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и VNQ
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.