PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCI с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCI и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCI с VNQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности CCI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.34

VNQ:

0.86

Коэф-т Сортино

CCI:

0.66

VNQ:

1.12

Коэф-т Омега

CCI:

1.08

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.17

VNQ:

0.56

Коэф-т Мартина

CCI:

0.63

VNQ:

2.34

Индекс Язвы

CCI:

13.82%

VNQ:

5.82%

Дневная вол-ть

CCI:

26.55%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

CCI:

-43.12%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.25% соответственно.

CCI

С начала года

12.42%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.84%

1 год

9.05%

3 года

-15.25%

5 лет

-6.18%

10 лет

6.30%

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-7.60%

1 год

15.51%

3 года

0.25%

5 лет

6.90%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и VNQ

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.		6.24%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок CCI и VNQ

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и VNQ

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...