PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCI и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
973.81%
328.07%
CCI
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

VNQ:

0.73

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

VNQ:

0.53

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

VNQ:

5.34%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

VNQ:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.26% против 5.07% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

VNQ

С начала года

-0.71%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-7.01%

1 год

13.74%

5 лет

6.62%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
VNQ: 0.73
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
VNQ: 1.09
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
VNQ: 0.53
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
VNQ: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.73
CCI
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и VNQ

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VNQ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок CCI и VNQ

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-14.16%
CCI
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и VNQ

Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.21% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
10.39%
CCI
VNQ