PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCHA.DE с CDOT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCHA.DE с CDOT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCHA.DE (CoinShares Physical Chainlink ETP) and CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCHA.DE returned 4.42%/yr vs -39.90%/yr for CDOT.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCHA.DE charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for CDOT.DE.

Доходность

Сравнение доходности CCHA.DE и CDOT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCHA.DE показывает доходность -34.79%, что значительно выше, чем у CDOT.DE с доходностью -40.09%.

CCHA.DE

1 день
-3.98%
1 месяц
-18.33%
С начала года
-34.79%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-42.93%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCHA.DE и CDOT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CCHA.DE
CoinShares Physical Chainlink ETP		-34.79%-48.45%37.05%178.07%-51.77%
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-10.53%101.17%-70.86%

Correlation

The correlation between CCHA.DE and CDOT.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.79

The correlation between CCHA.DE and CDOT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Chainlink ETP

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

Часто сравнивают с CCHA.DE:
CCHA.DE с CIWP.DECCHA.DE с CETH.DECCHA.DE с XTZS.DECCHA.DE с SLNC.DECCHA.DE с RAND.DECCHA.DE с BTIC.DECCHA.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с 21BC.DECDOT.DE с BITC

Доходность на риск

CCHA.DE vs. CDOT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCHA.DE
Ранг доходности на риск CCHA.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCHA.DE c CDOT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCHA.DECDOT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-2.05

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.77

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.97

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.49

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCHA.DE vs. CDOT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCHA.DE на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа CDOT.DE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCHA.DE и CDOT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCHA.DECDOT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.60

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CCHA.DE и CDOT.DE

Максимальная просадка CCHA.DE за все время составила -75.80%, что меньше максимальной просадки CDOT.DE в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCHA.DE и CDOT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCHA.DECDOT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-94.66%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.64%

-75.82%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-90.64%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-94.66%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.26%

-70.87%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.73%

49.28%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCHA.DE и CDOT.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) составляет 14.62%, в то время как у CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDOT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCHA.DECDOT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

16.86%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

51.99%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.25%

72.57%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.39%

77.58%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.39%

77.58%

+7.81%

Сравнение комиссий CCHA.DE и CDOT.DE

CCHA.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CDOT.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCHA.DE и CDOT.DE

Ни CCHA.DE, ни CDOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CCHA.DE and CDOT.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CCHA.DE.

Their fees differ too: 1.50% for CCHA.DE and 0.00% for CDOT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCHA.DE и CDOT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор