PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCH.L с IOS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCH.L и IOS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Coca Cola HBC AG (CCH.L) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCH.L торгуется в GBp, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -1.48%.


CCH.L

1 день
1.28%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.34%
6 месяцев
27.17%
1 год
19.11%
3 года*
28.32%
5 лет*
15.57%
10 лет*
16.35%

IOS.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.31%
1 год
-35.00%
3 года*
27.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCH.L и IOS.DE


2026 (YTD)202520242023
CCH.L
Coca Cola HBC AG
22.34%43.91%22.14%22.47%
IOS.DE
IONOS GROUP N
-1.48%28.80%19.69%-7.29%

Correlation

The correlation between CCH.L and IOS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.08

The correlation between CCH.L and IOS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coca Cola HBC AG

IONOS GROUP N

Доходность на риск

CCH.L vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCH.L
Ранг доходности на риск CCH.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCH.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCH.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCH.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IOS.DE
Ранг доходности на риск IOS.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOS.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOS.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCH.L c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCH.LIOS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.67

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-1.10

+3.25

CCH.L vs. IOS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCH.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IOS.DE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCH.L и IOS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCH.L и IOS.DE

Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке IOS.DE в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и IOS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCH.LIOS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.21%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-50.21%

+32.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-50.21%

+32.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-37.74%

+34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-19.44%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

30.81%

-22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCH.L и IOS.DE

Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCH.LIOS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

14.50%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

35.43%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

44.52%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

39.63%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

39.63%

-13.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCH.L и IOS.DE

Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCH.L
Coca Cola HBC AG
2.26%2.33%2.96%2.94%3.60%2.50%2.35%6.99%1.95%1.60%1.88%1.76%
IOS.DE
IONOS GROUP N
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCH.L и IOS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CCH.L and IOS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCH.L и IOS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор