PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCH.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCH.L с EQSG.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CCH.L (Coca Cola HBC AG) is a stock, while EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Over the past 5 years, CCH.L returned 16.07%/yr vs 15.63%/yr for EQSG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCH.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCH.L показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 15.49%.

CCH.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.19%
6 месяцев
28.43%
С начала года
31.04%
1 год
25.49%
3 года*
30.59%
5 лет*
16.07%
10 лет*
15.34%
Всё время*
11.23%

EQSG.L

1 день
1.32%
1 месяц
-5.18%
6 месяцев
16.33%
С начала года
15.49%
1 год
27.11%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—
Всё время*
162.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCH.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CCH.L
Coca Cola HBC AG		31.04%43.91%22.14%20.08%-19.68%14.94%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		15.49%11.73%28.75%48.14%-25.35%9,231.17%

Correlation

The correlation between CCH.L and EQSG.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between CCH.L and EQSG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca Cola HBC AG

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CCH.L:
CCH.L с CCEP.LCCH.L с 3V64.DECCH.L с BRK-BCCH.L с ULVR.LCCH.L с NVDACCH.L с MCDCCH.L с VOO
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQMEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

CCH.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCH.L
Ранг доходности на риск CCH.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCH.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCH.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCH.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCH.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCH.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCH.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCH.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.24

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.45

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.76

-3.85

CCH.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCH.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQSG.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCH.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCH.L и EQSG.L

Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCH.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-27.49%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-11.02%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-24.35%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-27.49%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.18%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-8.11%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

4.00%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCH.L и EQSG.L

Coca Cola HBC AG (CCH.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCH.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.59%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

12.58%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

16.56%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

23.79%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

3,106.08%

-3,079.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCH.L и EQSG.L

Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCH.L
Coca Cola HBC AG		2.08%2.33%2.96%2.94%3.60%2.50%2.35%6.99%1.95%1.60%1.88%1.76%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCH.L and EQSG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCH.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор