Сравнение CCH.L с BAMI.MI
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CCH.L returned 16.35%/yr vs 25.75%/yr for BAMI.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и BAMI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCH.L торгуется в GBp, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у BAMI.MI с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции CCH.L уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: 16.35% против 25.75% соответственно.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
BAMI.MI
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 59.62%
- 3 года*
- 72.00%
- 5 лет*
- 48.47%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение доходности по годам CCH.L и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 14.29% | 93.43% | 81.60% | 48.75% | 41.85% | 39.07% | -5.80% | -2.31% | -23.75% | 19.30% |
Correlation
The correlation between CCH.L and BAMI.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
CCH.L
BAMI.MI
Сравнение CCH.L c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.80 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.31 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и BAMI.MI
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -95.72% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -15.13% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -20.11% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -36.91% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -70.03% | +21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -11.29% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -75.10% | +60.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 5.08% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и BAMI.MI
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у Banco Bpm SpA (BAMI.MI) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.34% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.33% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 27.41% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 33.95% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 40.87% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и BAMI.MI
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BAMI.MI в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 0.00% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и BAMI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and BAMI.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор