PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCC3.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock, while XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Over the past 5 years, CCC3.DE returned 10.63%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
10.75%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
18.07%
С начала года
37.21%
6 месяцев
38.87%
1 год
62.15%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%17.28%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and XAIX.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.13

The correlation between CCC3.DE and XAIX.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

CCC3.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.03

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.97

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

5.11

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

14.72

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.03

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.08

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCC3.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-33.08%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.10%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-27.61%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-33.08%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.11%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-7.39%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.21%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 5.38%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCC3.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.63%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.15%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

20.43%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.73%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.30%

-3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и XAIX.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCC3.DE and XAIX.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор