PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCC3.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock, while SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CCC3.DE returned 8.26%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 21.24% соответственно.

CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
10.75%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
9.26%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.43%
1 год
37.81%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%21.70%11.99%-0.66%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and SXRV.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.33

The correlation between CCC3.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

CCC3.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.40

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.20

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.75

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

11.16

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.40

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.91

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCC3.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-32.80%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.03%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-26.69%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-31.33%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-31.33%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.83%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-6.56%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.38%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и SXRV.DE

The Coca-Cola Company (CCC3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCC3.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.26%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.98%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.67%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.84%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.65%

-1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCC3.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор