PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с JEPI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или JEPI.

Корреляция

Корреляция между CCAP и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

JEPI:

0.70

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

JEPI:

0.45

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

JEPI:

1.94

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

JEPI:

3.10%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

JEPI:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.06%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.06%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-2.52%

1 год

5.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и JEPI

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности JEPI в 8.03%

TTM20242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и JEPI

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и JEPI

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...